佛陀遊化四方，來到舍衛城的祇洹精舍（即祇樹給孤獨園），波斯匿王就到精舍來供養佛陀及僧眾。他在精舍周圍一百六十里周遍地燃燈，吸引了很多民眾前來觀看。有位貧女名叫難陀，她窮得連居住的房子都沒有，看到熙熙攘攘的人群，詢問路上行人，才知道是波斯匿王用一千斛油為佛燃燈。相較之下，她自責又感嘆：「我是什麼因緣而貧賤到這種程度呢？」於是她到大街小巷，一戶一戶地乞討，得了一點點食物，她心裡想：「我應該把食物賣掉，用錢來買燈。」
　　難陀把食物賣掉得了一錢，到賣油的人家去買油。賣油的人問她：「妳買一錢油要做什麼福德嗎？」難陀回答說：「我要為佛燃燈。」
　　油主人聽到她這樣的發心，就幫助她，給她一盞油燈。難陀歡喜接受，然後往祇洹精舍出發。佛陀告訴阿難：「有位大長者發大願要造無上福，你開門讓她進來吧！」波斯匿王聽到佛陀對阿難說的話，心裡暗自思惟：「我在舍衛城是一國之尊，難道還有其他人比我的供養更殊勝嗎？為什麼佛陀不稱讚我，而稱其他人為長者呢？」
　　不久，貧女來到精舍，拿著供養的油燈在佛前發願：「願為一切眾生求佛知見，希望油燈的光明照遍十方世界，讓幽冥惡道的眾生都能停止受苦。」發完願就退下了。
　　第二天一大早，目連尊者檢查每盞油燈，只有貧女難陀供養的燈依舊光明。目連尊者想把油燈吹熄卻吹不熄，就用神力以　河及其支流的水來澆也澆不滅，再颳起劫初及劫末所起的迅速猛烈大風，也無法熄滅這盞油燈。目連尊者使盡了神通，但這盞油燈的光明絲毫不受影響。
　　目連尊者覺得恐懼，稟報佛陀，佛陀告訴目連說：「供養這盞燈的人懷著非常深切的悲心大願，即使是舍利弗等阿羅漢及辟支佛共同施展神通，也滅不了這盞燈的光明。讓迦樓羅王用大海水、獅子王發出獅吼，合力共滅這盞燈，還是滅不了它的光明。」
　　日出之後，貧女難陀去看自己所燃的油燈，那盞燈仍然跟昨夜一樣，一點光明也沒減少。她很歡喜地向佛陀頂禮，佛陀知道她求無上道的心意，就從口裡放出五色光，佛陀分別說出三乘之法：講聲聞法，光從頭頂入。講緣覺法，光從兩眉之間入。講菩薩法，光從口入。佛的光明上達忉利天，利益無數眾生。說完之後，光收回來，繞佛三匝，從佛口入。
　　阿難看見這個情景，請問佛陀，佛陀說：「阿難，昨天晚上你看到燃燈女了嗎？這位燃燈女壽終之後，因為燃燈的功德，將轉為男子身，以後的二十劫都不會墮到惡道，而是生到諸天當金輪王，二十劫之後當得成佛，佛號是三曼陀優訶。」（見《賢愚經》）